субмартингал

Субмартингал — у теорії ймовірностей: випадковий процес (наприклад, послідовність випадкових величин), математичне сподівання майбутніх значень якого за умови відомих минулих значень є не меншим від його поточного значення; формально, для процесу {Xₙ} виконується умова E[Xₙ₊₁ | X₁, …, Xₙ] ≥ Xₙ майже напевне.