семімартингал

Значення

1. (у теорії ймовірностей та стохастичному аналізі) Стохастичний процес, який не є мартингалом, але може бути представлений у вигляді суми локального мартингала та процесу обмеженої варіації, що робить його зручним об’єктом для вивчення в математичному моделюванні.

2. (у фінансовій математиці) Клас стохастичних процесів, що використовується для моделювання цін активів у теорії арбітражу; процес, для якого умова мартингала виконується не для всіх, а лише для певного класу моментів зупинки.

Правопис та відмінювання