гомоскедастичність — властивість випадкових похибок (залишків) в економетричній або статистичній моделі регресії мати однакову (постійну) дисперсію для всіх груп спостережень або для всіх значень незалежних змінних; одна з ключових передумов класичної лінійної регресії.
гомоскедастичність — стан, коли дисперсія випадкової складової (шуму) є сталою (гомогенною) і не залежить від часу, пояснювальних змінних або значень прогнозу, що забезпечує ефективність і незміщеність оцінок методу найменших квадратів.