1. В економетриці та статистиці — властивість випадкових похибок (залишків) регресійної моделі, при якій їх дисперсія не є сталою, а змінюється залежно від значень незалежних змінних або від часу, що порушує одну з ключових передумов класичної лінійної регресії (гомоскедастичність).
2. У ширшому сенсі — явище неоднакової розсіяності (мінливості) значень у різних підмножинах даних, що призводить до нестійкості статистичних висновків, якщо не буде врахована.