1. Фінансова стратегія, що полягає у створенні дельта-нейтрального портфеля шляхом динамічного коригування співвідношення між базовим активом (наприклад, акцією) та похідними інструментами на нього (зокрема, опціонами), щоб захиститися від ризиків, пов’язаних з невеликими змінами ціни цього активу.
2. У менеджменті ризиків — техніка хеджування, спрямована на зведення до нуля або мінімізацію дельти (чутливості вартості позиції до змін ціни базового активу) інвестиційного портфеля.