Значення
- (Фінанси) –
Фінансова стратегія, що полягає у створенні дельта-нейтрального портфеля шляхом динамічного коригування співвідношення між базовим активом (наприклад, акцією) та похідними інструментами на нього (зокрема, опціонами), щоб захиститися від ризиків, пов’язаних з невеликими змінами ціни цього активу.
- (Менеджмент) –
У менеджменті ризиків — техніка хеджування, спрямована на зведення до нуля або мінімізацію дельти (чутливості вартості позиції до змін ціни базового активу) інвестиційного портфеля.
Правопис та відмінювання
Граматичні форми:
н. дельта-хеджування, р. дельта-хеджування, д. дельта-хеджуванню, з. дельта-хеджування, о. дельта-хеджуванням, м. дельта-хеджуванні, к. дельта-хеджування